L’oscillatore stocastico è un indicatore con valori da 0 a 100 che permette di confrontare il prezzo corrente di un prodotto finanziario rispetto al suo massimo e minimo in un periodo di 14 tempi (14 ore,14 giorni etc…). Vediamo nel dettaglio come funziona.
Cos’è l’Oscillatore Stocastico
L’oscillatore stocastico è costituito da due diversi valori, K e D, entrambi sono espressi da 0 a 100. Il valore stocastico K, anche detto valore stocastico veloce, rappresenta il prezzo corrente di un prodotto finanziario rispetto al suo massimo e minimo in un periodo di 14 tempi. Il valore stocastico D invece, definito valore stocastico lento, è la media mobile semplice (SMA) di K in un periodo di 3 giorni.
Come Funziona
L’oscillatore stocastico permette di confrontare, grazie al suo valore, il prezzo di chiusura di un asset con il suo andamento in un periodo di tempo precedentemente determinato. In particolar modo l’oscillatore stocastico permette di capire se un titolo è in fase di ipervenduto o ipercomprato. Infatti nel caso in cui il valore dell’oscillatore sia superiore a 80 il prodotto sarà in ipercomprato, qual ora invece il valore fosse inferiore a 20 l’asset si troverà in una fase di ipervenduto.
Come Fare Trading con l’Oscillatore Stocastico
L’oscillatore stocastico è un importante strumento nelle mani del trader, dal momento che permette di studiare l’andamento di un asset e un possibile cambio di tendenza. In particolar modo eventuali fasi di ipercomprato possono essere a volte anticipatorie di valori discendenti dell’asset, mentre fasi di ipervenduto possono anticipare fasi di upturn del valore dell’asset.
In ogni caso l’uso dell’oscillatore scolastico non permette di prevedere il futuro e va perciò usato assieme ad altri indicatori.
Segnali di Trading
Come detto precedentemente, fasi di ipervenduto e di ipercomprato possono essere rispettivamente segnali di acquisto e segnali di vendita, tuttavia l’indicatore può anche generare falsi segnali per il trader.
Molto importante è analizzare eventuali valori divergenti tra il trend dell’asset e la tendenza mostrata dall’oscillatore stocastico. Analizzando il trend dell’asset infatti è possibile trovarsi di fronte a due diversi tipi di divergenze.
- Una divergenza ribassista, nel momento in cui il prezzo del prodotto finanziario raggiunge un nuovo massimo ma l’oscillatore non raggiunge valori superiori a 80. In questo caso il mancato picco raggiunto dell’oscillatore potrebbe segnalare una possibile inversione di tendenza, ossia uno slancio del valore dell’asset solo temporaneo.
- Una divergenza rialzista, ossia una situazione contraria a quella appena descritta. Il valore dell’asset diminuisce ma la diminuzione non è accompagnata da una fase di ipervenduto (un valore dell’oscillatore inferiore a 20) e perciò anche in questo caso il trend dell’asset potrebbe essere solo momentaneo e la tendenza da negativa potrebbe ben presto invertirsi.
Formula e Settaggio
Come detto precedentemente, l’oscillatore stocastico si compone di due diversi valori: K e D. Entrambi indicano due valori diversi e sono calcolati attraverso due formule diverse.
- K, ossia il valore stocastico veloce, è il risultato del rapporto tra l’ultimo prezzo di chiusura meno il prezzo più basso diviso il prezzo più alto meno il prezzo più basso, il tutto moltiplicato per cento. La formula è (Ultimo prezzo di chiusura – prezzo più basso) / (prezzo più alto – prezzo più basso) x 100.
- D, cioè il valore stocastico lento, è semplicemente la media mobile di K calcolata rispetto agli ultimi 3 giorni.
Gestione del Rischio
L’oscillatore stocastico può essere molto utile per decidere se e quando comprare o vendere un asset. Tuttavia per un suo corretto utilizzo e per poter quindi ridurre anche i rischi derivanti dall’imprevedibilità del mercato azionario occorre saper utilizzare l’oscillatore stocastico con altri indicatori e saper leggere attentamente i valori dell’oscillatore stocastico veloce e dell’oscillatore stocastico lento.
I crossover infatti, ossia i momenti in cui la linea dell’oscillatore stocastico lento incrocia i valori dell’oscillatore stocastico veloce, permettono di prevedere possibili tendenze rialziste o ribassiste. In genere infatti, quando l’oscillatore stocastico lento è superiore all’oscillatore stocastico veloce potrebbe verificarsi un dowturn dell’asset che stai analizzando, viceversa in seguito a crossover che comporti un valore dell’oscillatore stocastico veloce superiore all’oscillatore stocastico lento si può verificare un upturn dell’asset.
Informazioni Utili
Nel momento in cui si settano i parametri rispetto ai quali si vuole che venga calcolato l’oscillatore stocastico bisogna considerare la volatilità dell’asset e il timeframe entro il quale si intende operare. In caso di asset particolarmente volatili in genere viene consigliato di calcolare l’oscillatore stocastico veloce su un periodo superiore ai 14 giorni e l’oscillatore stocastico lento su un periodo di almeno 5 giorni. Allo stesso modo se il timeframe del trading sarà di breve durata, potrebbe convenire settare dei valori dell’oscillatore stocastico superiori ai classici 14 e 3, in modo tale da evitare possibili falsi segnali.
Vantaggi e Limiti
Indubbiamente l’oscillatore stocastico è un valido ed utile strumento nelle mani del trader. Tuttavia, come ogni strumento, non può da solo prevedere il futuro e perciò va utilizzato assieme ad altri strumenti e valutazioni adeguatamente ponderate.