Le medie mobili sono lo strumento più noto e utilizzato dagli operatori di trading. Semplici da calcolare e versatili, permettono di trarre informazioni indispensabili per seguire l’andamento del mercato e aprire e chiudere le posizioni nei momenti giusti.
Le medie mobili possono essere sfruttate per conoscere il livello di supporto e resistenza di un titolo, fare incroci per individuare i segnali di mercato e calcolare altri indicatori su cui costruire le proprie strategie di investimento. Scopriamo cosa sono le medie mobili e come analizzare i grafici per trarre profitto dalle operazioni di trading.
Cosa Sono le Medie Mobili
Le medie mobili sono degli algoritmi matematici che, tramite apposite formule, consentono di ottenere un indicatore sintetico dell’andamento del prezzo di un asset finanziario. In altre parole, si tratta di ricavare un indice calcolando la media di una determinata quantità di dati o prezzi in relazione a un preciso arco temporale. Il termine mobile si riferisce al fatto che l’indicatore viene calcolato ricorrendo alle ultime rilevazioni in ordine di tempo, mentre non varia il numero di prezzi.
A titolo esemplificativo, per ricavare la media mobile a 100 giorni, si fa riferimento ai valori delle ultime 100 sedute di Borsa, ricalcolando ogni giorno il valore, aggiungendo i prezzi dell’ultima seduta e escludendo quello più remoto. Relativamente ai prezzi si possono usare quelli massimi, minimi o di apertura della seduta e non solo quelli di chiusura. Inoltre, l’arco temporale di riferimento può essere non solo giornaliero, ma anche settimanale, mensile o orario.
Tipologie di Medie Mobili
Esistono diversi tipi di medie mobili, in particolare i più utilizzati sono tre: semplice, ponderata, o esponenziale.
Media Semplice o Sma (Simple Moving Average)
La media semplice viene calcolata eseguendo una media aritmetica dei prezzi. In particolare, si sommano tutti i prezzi di chiusura di un determinato arco di tempo N e si divide il risultato per N.
Media Ponderata o WMA (Weighted Moving Average)
Rispetto a quella semplice, la media ponderata assegna un peso maggiore ai prezzi degli asset più recenti, in questo modo il valore ottenuto risente meno delle oscillazioni delle sedute più lontane. La formula è: “WMA=(C_1*1 + C_2*2 + C_3*3 +…+ C_n*n)/(1 + 2 + 3 + … + n)”.
Media Esponenziale o EMA (Exponential Moving Average)
La media esponensiale segue un calcolo complesso, che considera le serie storiche di ogni prezzo e pondera i dati esponenzialmente in modo crescente.
Come si Applicano sul Grafico
Le medie mobili possono essere utilizzate per effettuare incroci prezzo/media o “crossover” tra due medie. A tal fine è fondamentale rappresentarle tramite dei grafici, ricorrendo a colori diversi, in modo da individuare subito i segnali rialzisti o ribassisti di un determinato titolo.
Indicando sull’asse delle ascisse il periodo di riferimento e su quello degli ordinati i prezzi, si possono rappresentare le medie e confrontarle tra di loro con riferimento a un preciso arco temporale.
Tra i vantaggi offerti delle medie mobili è quello di individuare tramite i grafici supporti e resistenze. Il primo indica il livello in cui un asset cambia tendenza, passando da una ribassista a una rialzista. Resistenza fa riferimento al momento in cui il prezzo inverte la tendenza generale al rialzo e inizia una fase al ribasso.
Come si Usano
Le tre tipologie di medie permettono di rilevare informazioni indispensabili per cogliere le oscillazioni di un titolo, per questo è bene calcolarle tutte e fare dei confronti. Per quanto riguarda la scelta bisogna tenere sempre presente che le ponderate sono più reattive rispetto alle semplici, mentre quelle esponenziali esprimono andamenti sicuramente più aderenti al prezzo effettivo dell’asset.
In ogni caso, conviene ricorrere a quelle più attinenti alle proprie esigenze operative. Se l’obiettivo è avere indicazioni a livello di supporto e resistenza si può ricorrere alla SMS a 200 periodi, mentre se si desidera avere dati relativamente a incroci prezzo/media bisogna calcolare delle medie ponderate o esponenziali che possano fornire maggiori segnali sul titolo.
Un altro modo di sfruttare le medie è di fare un confronto tra una SMA veloce con 50 sedute e una lenta con 200. Se dagli incontri risulta che la veloce taglia al rialzo quella lenta si avrà un golden cross e quindi un segnale di acquisto, mentre se la media lenta incrocia al ribasso quella veloce si verificherà un death cross o un segnale di vendita.
Vantaggi e Limiti
I vantaggi delle medie mobili sono rappresentati dalla possibilità di avere a disposizione zone dinamiche di supporto e di resistenza e operare sulla tenuta o rottura di una media mobile per fare operazioni di trading profittevoli. I limiti di questo genere di indicatore è che risentono dei parametri temporali di riferimento, per cui i valori possono non rappresentare bene le effettive oscillazioni dei prezzi.
I Broker che Permettono di Sfruttare le Medie Mobili
Le medie mobili possono essere utilizzate facilmente su alcune piattaforme di trading come XTB e eToro, che mettono a disposizione risorse per l’analisi tecnica degli asset e manuali per capire come calcolarle e interpretare i segnali di mercato. Entrambi i broker sono regolamentati e propongono servizi professionali a chi desidera iniziare a operare nell’ambito del trading online.
